Workshop*Treasury Update

Workshop*Treasury Update

Beschreibung

Treasury bedeutet Zugang zum Geld- und Kapitalmarkt. Ein Treasury ertragreich zu führen, wird immer schwieriger. Seit 2008 haben sich die Rahmenbedingungen für das Pricing und die Steuerung der Handelsbücher wesentlich verändert. Basel 4 wird die Unterlegungspflichten erhöhen und die Handlungsspielräume im Treasury verengen.

Die strengen Zuordnungsregeln für das Bankbuch führen dazu, dass das Volumen und die Anzahl der Handelsbuchpositionen ansteigt. Gleichzeitig wird die Risikomessung im Handelsbuch upgedatet und komplexer: Sowohl für den Standardansatz als auch für interne Modelle. Es ist die Frage zu beantworten, welche Rolle das Handelsbuch in Zukunft im Rahmen der Bankenstrategie spielen soll und welche Ressourcen die Bank in eine aktive Marktrisikosteuerung investieren kann und will.

Der Treasury*Workshop Update zeigt die Konsequenzen aktueller und geplanter Regularien anhand konkreter Beispiele und simuliert deren Auswirkungen: mit dem Ziel, dass Sie die Entscheidungsgrundlage für die Anpassung Ihrer Treasury Strategie und das dazu gehörige Timing mitnehmen können.

  • Handelsbuch / Marktrisiko (CRR 2 Artikel 102-106, 325):
    Überarbeitung der Standardansätze für die Quantifizierung der Marktrisiken – Anpassung an die Kalibrierung der internen Modelle / Verschärfung der Vorgaben für interne Modelle der Marktrisikomessung – Umstieg von VaR auf Expected Shortfall / Implementierung von Floors beim Kapitalbedarf / Anforderungen an und Konsequenzen der Abgrenzung Bankbuch zu Handelsbuch / Neue Regelungen bezüglich der Marktrisikomessung für das kleine und mittlere Handelsbuch
  • Gegenparteiausfallsrisiko (CRR 2 Artikel 273-280):
    Neuregulierung / Verschärfung des Wiederbeschaffungsrisikos: SA-CCR Standardansatz und Voraussetzungen für vereinfachte Standardansätze / Konsequenzen für die Netting- und Collateral Vereinbarung / Abteilung interner Vorgaben für die Standards im Firmenkunden- und Zwischenbankgeschäft zur Absicherung des Derivate Geschäfts
  • LCR/NSFR Finale Umsetzung (CRR 2 Artikel 411-428):
    Abschätzung der Effekte und Konsequenzen für die Geschäftsstrategien der Banken
  • IFRS 9
    Konsequenzen für Hedge Accounting und G&V Konsequenzen der neuen Expected Credit Loss Berechnung
  • Zinsrisikosteuerung im Bankbuch
    IRRBB Vorgaben der EBA und der CRR 2. Optimierung der Zinsrisikoposition bei einem erwarteten Zinsanstieg (Simulation)

Zusätzliche Information

Termin

11. bis 12. November 2019

Zielgruppe

  • Leiter/innen aus dem Treasury, die ihr “Handwerkszeug” updaten wollen
  • Financial Markets Verantwortliche, die die Konsequenzen der neuen Regelungen auf das Treasury-Ergebnis verstehen und die strategischen Alternativen für die Neuausrichtung der Treasury-Aktivitäten erkennen wollen
  • Leiter/innen aus den Bereichen (Markt)risiko und Finance, die sich mit der Ausgestaltung der Risikomessung, Bewertung und Reporting auseinandersetzen

Workshop*Treasury Update

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