Workshop*ALM Update

Workshop*ALM Update

Beschreibung

Die CRR 2 zieht scharfe Grenzen zwischen Bank- und Handelsbuch. Das führt zu einer Neuausrichtung der Marktrisiko Strategien.

Das Bankbuch wird reduziert: sowohl die Instrumente, als auch das Risiko werden durch die CRR 2 und CRD V stärker limitiert. Die Grundidee ist, dass alle Marktrisikostrategien über das Handelsbuch laufen sollen, das Bankbuch dient vor allem der Absicherung der Risiken im Kundengeschäft. Mit wenig Spielraum für Erträge aus Risikopositionen. Vor dem Hintergrund zukünftiger Erträge ist die Frage zu beantworten, welche Treasury Geschäfte die Bank in Zukunft anbieten kann, welche Instrumente in der Bilanzstruktursteuerung eingesetzt werden und welche Hedging Strategien die Bank beherrschen muss.

Um die Fragen zur zukünftigen Ausrichtung des ALM beantworten zu können, bieten wir Ihnen im Workshop*ALM Update konkrete Beispiele und folgende Inhalte:

Zinsrisikosteuerung im Bankbuch:

    • IRRBB Vorgaben für die Zinsrisikomessung im Bankbuch der EBA/ Zusatzanforderung an die Bankbuch Zinsrisiko Messung der CRR 2 / Optimierung der Zinsrisikoposition bei einem erwarteten Zinsanstieg (Simulation)

    Neuregulierung für Investments in Fonds

    • Neue Eigenmittelunterlegung in CRR 2 / Anrechnung von Fonds Positionen in der Großkreditregelung / Voraussetzungen für Anrechnung von Fonds Investments als HLA in der LCR und NSFR / Voraussetzung für die Anrechnung von Fonds im Bankbuch / Mögliche Ausnahmen für das Bankbuch

    Eigenmittelanforderungen über MREL/TLAC und SREP

    • Umsetzung MREL/TLAC in der CRR 2 / Konsequenzen für die Geschäftsstrategien / CRR 2 Vorgaben für die Berücksichtigung der Säule 2 Risiken in der SREP Ratio

    Liquiditätsrisikosteuerung

    • CRR 2 LCR/NSFR finale Umsetzungen, Steuerungsmöglichkeiten und Konsequenzen für die Geschäftsstrategien der Banken

    IFRS 9

    • IFRS 9 Konsequenzen für Hedge Accounting und G&V Konsequenzen der neuen Expected Credit Loss Berechnung / Übergangsbestimmungen in der CRR 2

Zusätzliche Information

Termin

27. bis 28. Juni 2019, 18. bis 19. November 2019

Zielgruppe

  • ALM Praktiker/innen, die sich auf die Auswirkungen der neuen Regelungen vorbereiten wollen und ALM-Ertrag steuern müssen.
  • Mitarbeiter/innen aus den Bereichen ALM, Controlling und Risk Management, welche die neuen Regularien und ihre Konsequenzen komprimiert aufarbeiten wollen
  • Absolventen/innen des Certified ALM-Manager Kurses, die ein Zertifizierungs-Update wünschen

Workshop*ALM Update

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