Capital Market*Training

Capital Market*Training

Beschreibung

Das neu entwickelte Capital Market*Training legt den Fokus auf Risikomessung, Reporting und Steuerung von Derivativen und strukturierten Produkten. Die Teams steuern die Flows für das „lange“ Buch der Bank bestehend aus Zins-, Liquidität- und Spreadrisiken. Schrittweise werden die notwendigen Voraussetzungen für eine saubere Ergebnis- und Risikomessung in den einzelnen Risikokategorien erarbeitet und die Umsetzung in der Praxis aufgezeigt und trainiert.

  • Die Zero Kurve und das Pricing von überjährigen derivativen Zinsprodukten
    Pricing von Forward Sätzen, Forward Swaps, Amortising Swaps, Step up Swaps, Balloon Swaps, Fixing in Arrear Swaps und Constant Maturity Swaps
  • Das Credit Triangle und das Pricing von Kreditprodukten
    Zusammenhang zwischen Credit Spread, Probability of Default und Recovery Rate und ihre Einflüsse auf Pricing und Bewertung von Credit Default Swaps
    Methoden zur Bestimmung der Credit Spreads, Annahmen und Konsequenzen auf den Aufbau der Credit Spread Kurve
  • Strukturierte Produkte und ihr Pricing
    Replikation und Pricing von Reverse Floatern, Steepener und Flattener, Snowball Anleihen mit und ohne Zinsunter und –obergrenze, mit und ohne in Arrear Anpassungen
    Verbriefungsstrukturen: Konventionen, Marktusancen, Pricing und Waterfallberechnungen
  • Risikomessung
    Funktionsweise und Aussagen der Risikomessverfahren, VaR Ansätze für die Messung von Zins-, Basis-, Liquiditäts- und Credit Spread Risiken

Zusätzliche Information

Datum

1.12.-2.12.2018, 3.3.-4.3.2019, fjhdsgo

Cyber*Vorbereitung

  • Finanzmathematik für den Geld- und Kapitalmarkt
  • Fixed Income Märkte – Terminologie, Konventionen und Pricing
  • Interest Rate Swaps – Terminologie, Konventionen und Pricing
  • Kredit und Marktrisikomanagement

Zielgruppe

  • Wertpapier-, Zins- und Derivatehändler
  • Treasury- und ALM-Verantwortliche
  • Kundenhändler, die strukturierte Produkte anbieten
  • Risikomanager und Risikocontroller
  • Manager des Wertpapiernostros

Capital Market*Training

 1.900,00

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