ALM*Bank

ALM*Bank

Beschreibung

NEU:

  • Umsetzung der EBA Guidelines IRRBB
  • Pricing Konsequenzen von Li-Puffern, Einlagensicherungskosten und Bankenabwicklungsfondskosten
  • Finale LCR Bestimmungen und Steuerungsimplikationen

Über drei Seminartage steuern die Teilnehmer in Teams mit  PC-Simulation das ALM ihrer Bank. Dabei managen sie Strukturbeitrag und Return on Risk unter Einbeziehung der notwendigen Rahmenbedingungen im Spannungsfeld zwischen Risiko und Ertrag.

Inhalt

  • Das Herzstück
    Transferpreise für Zins und Liquidität zur Erklärung des Nettozinsertrages; Methoden für die Ermittlung von Zins- und Liquiditäts-Transferpreisen; die Bestimmung von Li-Puffer-Kosten, Eigenkapitalkosten unter Berücksichtigung der Einlagensicherungskosten und der Bankabwicklungskosten; Abgrenzung vom Zins- und Liquiditätsrisikoergebnis; der organisatorische Aufbau des ALM, der Zinsrisiko- und der Liquiditätsrisikosteuerung; Möglichkeiten zur Bestimmung des optimalen Ergebnisses im ALM
  • Die Ermittlung und Messung des Liquiditätsrisikos
    Erstellung der Kapitalbindungsbilanz und des Contingency Funding Plans; die Bestimmung von Liquiditätspuffern; die Bedeutung von Stressszenarien sowie der Minimum Liquidität (Survival Period); die Ermittlung von maximalen GAPs in der strukturellen Liquidität; Auswahl der Liquiditätskurve für das Pricing der Liquiditätskosten, Deckungsstock/EZB-Fähigkeit und Konsequenzen auf die Liquiditätskosten; die Messung des Liquiditätskostenrisikos und der ILAAP-Prozess; Abstimmung des Liquiditätsrisikomangements auf die neuen LCR-Bestimmungen; Ermittlung von Puffer Kosten
  • Ermittlung und Messung des Zinsrisikos
    Das Mapping der Zinsrisikopositionen und die Validierung des Mappings; die Zinsbindungsbilanz und die Interpretation des Steuerungszieles Strukturbeitrag (aus Neugeschäft und historisch); Zins-Accrual versus Barwert und die Nutzung des Total Return Konzeptes; Zinsrisikomessung im Bankbuch: ökonomisch und regulativ; nach Going Concern- und nach Liquidationsansatz; die Ermittlung von Stressszenarien und Konsequenzen für die Risikotragfähigkei; Pricing von Kundenflows und Risikodarstellung
  • PC Simulation zur Steuerung des Liquiditäts- und Zinsrisikos im Bankbuch
    Dynamische Ergebnis- und Risikosteuerung; Verantwortung für Liquiditäts- und Zinsrisikosteuerung; Analyse der Handlungsmöglichkeiten im Niedrigzinsumfeld; Einsatz von derivativen Instrumenten zur Optimierung des Zinsrisikoergebnisses; Analyse der Handlungsmöglichkeiten im Liquiditätsrisikomanagement; Einsatz von Steuerungsinstrumenten in unterschiedlichen Marktkonstellationen; Berücksichtigung der aktuell absehbaren aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen

Zusätzliche Information

Termin

Deutsch 18. bis 20. Feber 2019, Deutsch 09. bis 11. September 2019, Englisch 04. bis 06. März 2019, Englisch 23. bis 25. September 2019

Cyber*Vorbereitung

  • Finanzmathematik für das Bankgeschäft
  • Risikoarten und moderne Risikomanagementmethoden
  • Kapitalmarktinstrumente
  • Marktzinsmethode
  • ALM Rahmenbedingungen
  • Gesetzliche Rahmenbedingungen

Zielgruppe

  • ALM-Verantwortliche
  • Mitglieder des ALM-Komitees
  • Treasurer
  • Risk Controller

Zertifizierung

Das ALM*Bank Seminar ist ein Baustein der Certified ALM Manager Ausbildung. Bereits absolvierte Module werden angerechnet.

Weitere Information zum Certified ALM Manager

ALM*Bank

 3.060,00

Die Cyber*Vorbereitung beginnt einen Monat vor dem Seminar. Bitte rechtzeitig anmelden.

Wien, Fleming’s Conference Hotel Wien

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